@Terryman Echo Showで見てみたら一応音楽とそれ以外(アラームや通知など)は別にボリュームがありますがiPhoneのAlexaアプリでは1つしか見えてないみたいですね。
音声コマンドでは「音楽のボリュームを3にして」「アラームの音量を5にして」などと伝えると個別に動かせるようです。